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Brownian Motion - Prima edizione

2012

ISBN: 9783110278989

An Introduction to Stochastic Processes, eBooks, eBook Download (PDF), Auflage, [PU: Walter de Gruyter GmbH & Co.KG], [ED: 1], Walter de Gruyter GmbH & Co.KG, 2012

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ISBN: 9783110278989

De Gruyter Probability & Statistics 9783110278897, UK,GB,DE,ES,FR,IT,US,CA,MX,AU,NZ 20120529 English Mathematics 1, De Gruyter

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Dettagli del libro
Brownian Motion
Autore:
Titolo:
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9783110278989

Informazioni dettagliate del libro - Brownian Motion


EAN (ISBN-13): 9783110278989
ISBN (ISBN-10): 3110278987
Anno di pubblicazione: 2012
Editore: Gruyter Walter de GmbH

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ISBN/EAN: 9783110278989

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-11-027898-7, 978-3-11-027898-9
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : rené schilling, rene, lothar partzsch, schilling walter
Titolo del libro: mot, moti, bro, brownian motion

Dati dell'editore

Autore: René L. Schilling; Lothar Partzsch
Titolo: De Gruyter Textbook; Brownian Motion - An Introduction to Stochastic Processes
Editore: De Gruyter
380 Pagine
Anno di pubblicazione: 2012-05-29
Berlin/Boston
Lingua: Inglese
34,95 € (DE)
34,95 € (AT)
Available
40 b/w ill.

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1 Robert Brown’s New Thing 2 Constructions of Brownian Motion3 Brownian Motion in Rd4 The Canonical Model 5 The Variation of Brownian Paths 6 Regularity of Brownian Paths7 Brownian Motion as a Martingale8 Brownian Motion as a Markov process A Semigroups, Generators and Dirichlet formsB Brownian motion and Boundary value problems 9 Stochastic Integrals: L2-Theory 10 Stochastic Integrals: beyond L211 Itô’s formula12 Applications of Itô’s formula C Elementary Theory of Stochastic Differential equationsD Introduction to Brownian local timesE Numerical Simulation of Brownian paths and Monte-Carlo methods Appendix1 Kolmogorov’s Existence Theorem2 From Discrete to Continuous-Time Martingales3 Stopping and Sampling

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