- 5 Risultati
prezzo più basso: € 114,95, prezzo più alto: € 139,09, prezzo medio: € 129,44
1
Contract Theory in Continuous-Time Models - Jianfeng Zhang
Ordina
da ZVAB.com
€ 127,96
Spedizione: € 0,001
Ordina
Dettagli del offerente
Link sponsorizzato
Jianfeng Zhang:

Contract Theory in Continuous-Time Models - copertina rigida, flessible

2012, ISBN: 3642141994

[EAN: 9783642141997], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], FINANZMATHEMATIK; MATHEMATIK / SPIELTHEORIE; SYSTEMTHEORIE; 91G80,93E20; FORWARD-BACKWARDSDES; OPTIMALCONTRACTS… Altro …

NEW BOOK. Costi di spedizione:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany [51283250] [Rating: 5 (von 5)]
Chiudere (X)
2
Contract Theory in Continuous-Time Models / Jianfeng Zhang (u. a.) / Buch / Springer Finance / HC runder Rücken kaschiert / xii / Englisch / 2012 / Springer Berlin / EAN 9783642141997 - Zhang, Jianfeng
Ordina
da booklooker.de
€ 126,10
Spedizione: € 0,001
Ordina
Dettagli del offerente
Link sponsorizzato

Zhang, Jianfeng:

Contract Theory in Continuous-Time Models / Jianfeng Zhang (u. a.) / Buch / Springer Finance / HC runder Rücken kaschiert / xii / Englisch / 2012 / Springer Berlin / EAN 9783642141997 - copertina rigida, flessible

2012, ISBN: 9783642141997

[ED: Gebunden], [PU: Springer Berlin], In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applicati… Altro …

Costi di spedizione:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00) Buchbär
Chiudere (X)
3
Contract Theory in Continuous Time Models - Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang
Ordina
da Weltbild.de
€ 139,09
Spedizione: € 0,001
Ordina
Dettagli del offerente
Link sponsorizzato
Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang:
Contract Theory in Continuous Time Models - nuovo libro

2012

ISBN: 3642141994

In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a p… Altro …

Nr. 24516279. Costi di spedizione:, 2-5 Werktage, DE. (EUR 0.00)
Chiudere (X)
4
Contract Theory in Continuous-Time Models
Ordina
da Springer.com
€ 139,09
Spedizione: € 0,001
Ordina
Dettagli del offerente
Link sponsorizzato
Contract Theory in Continuous-Time Models - nuovo libro

ISBN: 9783642141997

In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a p… Altro …

Nr. 978-3-642-14199-7. Costi di spedizione:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
Chiudere (X)
5
Contract Theory in Continuous-Time Models - Jakša Cvitanic Jianfeng Z
Ordina
da booklooker.de
€ 114,95
Spedizione: € 0,001
Ordina
Dettagli del offerente
Link sponsorizzato
Jakša Cvitanic Jianfeng Z:
Contract Theory in Continuous-Time Models - Prima edizione

2012, ISBN: 9783642141997

edizione con copertina rigida

[ED: Gebunden], [PU: Springer Berlin Heidelberg], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Reviewed by international experts Survey… Altro …

Costi di spedizione:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00) Moluna GmbH
Chiudere (X)
1Poiché alcune piattaforme non trasmettono le condizioni di spedizione e queste possono dipendere dal paese di consegna, dal prezzo di acquisto, dal peso e dalle dimensioni dell'articolo, dall'eventuale iscrizione alla piattaforma, dalla consegna diretta da parte della piattaforma o tramite un fornitore terzo (Marketplace), ecc. è possibile che le spese di spedizione indicate da eurolibro non corrispondano a quelle della piattaforma offerente.

Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Contract Theory in Continuous-Time Models
Autore:
Titolo:
ISBN:

9783642141997


In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a powerful and elegant framework for solving stochastic optimization problems of finding the optimal contracts between two parties, under various assumptions on the information they have access to, and the effect they have on the underlying "profit/loss" values. This monograph surveys recent results of the theory in a systematic way, using the approach of the so-called Stochastic Maximum Principle, in models driven by Brownian Motion. Optimal contracts are characterized via a system of Forward-Backward Stochastic Differential Equations. In a number of interesting special cases these can be solved explicitly, enabling derivation of many qualitative economic conclusions.

Informazioni dettagliate del libro - Contract Theory in Continuous-Time Models


EAN (ISBN-13): 9783642141997
ISBN (ISBN-10): 3642141994
Copertina rigida
Anno di pubblicazione: 2012
Editore: Springer Berlin
255 Pagine
Peso: 0,574 kg
Lingua: Englisch

Libro nella banca dati dal 2009-04-15T01:35:06+02:00 (Zurich)
Pagina di dettaglio ultima modifica in 2023-10-23T00:14:42+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783642141997

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-642-14199-4, 978-3-642-14199-7
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : jia, jian, zhang
Titolo del libro: theory finance, time within time, models, contract theory, doing time, how tell time, little time, time brief, theory wants

Dati dell'editore

Autore: Jakša Cvitanic; Jianfeng Zhang
Titolo: Springer Finance; Contract Theory in Continuous-Time Models
Editore: Springer; Springer Berlin
256 Pagine
Anno di pubblicazione: 2012-09-26
Berlin; Heidelberg; DE
Stampato / Fatto in
Lingua: Inglese
149,79 € (DE)
153,99 € (AT)
165,50 CHF (CH)
POD
XII, 256 p.

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; Wirtschaft; 91G80, 93E20; forward-backward SDEs; optimal contracts; principal-agent problems; quantitative finance; stochastic maximum principle; Mathematics in Business, Economics and Finance; Game Theory; Systems Theory, Control; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Spieltheorie; Kybernetik und Systemtheorie; BC

Preface.- PART I Introduction: 1.The Principal-Agent Problem.- 2.Single-Period Examples.- PART II First Best. Risk Sharing under Full Information: 3.Linear Models with Project Selection, and Preview of Results.- 4.The General Risk Sharing Problem.- PART III Second Best. Contracting Under Hidden Action- The Case of Moral Hazard: 5.The General Moral Hazard Problem.- 6.DeMarzo and Sannikov (2007), Biais et al (2007) – An Application to Capital Structure Problems: Optimal Financing of a Company.- PART IV Third Best. Contracting Under Hidden Action and Hidden Type – The Case of Moral Hazard and Adverse Selection: 7.Controlling the Drift.- 8.Controlling the Volatility-Drift Trade-Off with the First-Best.- PART IV Appendix: Backward SDEs and Forward-Backward SDEs.- 9.Introduction.- 10.Backward SDEs.- 11.Decoupled Forward Backward SDEs.- 12.Coupled Forward Backward SDEs.- References.- Index.
Reviewed by international experts Surveys recent results in a systematic way Enables derivation of many qualitative economic conclusions Includes supplementary material: sn.pub/extras

Altri libri che potrebbero essere simili a questo:

Ultimo libro simile:
9783642433528 Contract Theory in Continuous-Time Models (Jianfeng Zhang)

< Per archiviare...