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Seminaire de Probabilites XXXI - Livres de poche

1997, ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [SC: 0.0], [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; BRANCHINGPROCESS; BROWNIANBRIDGE; BROWNIANMOTION; MARKOVPROCES… Plus…

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Seminaire de Probabilites XXXI - Livres de poche

1997, ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; BRANCHINGPROCESS; BROWNIANBRIDGE; BROWNIANMOTION; MARKOVPROCESS; MARTINGA… Plus…

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1997

ISBN: 3540626344

[EAN: 9783540626343], Neubuch, [PU: Springer Berlin Heidelberg], WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE BRANCHINGPROCESS BROWNIANBRIDGE BROWNIANMOTION MARKOVPROCESS MARTINGALE RA… Plus…

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Seminaire de Probabilites XXXI - nouveau livre

ISBN: 9783540626343

The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measur… Plus…

Nr. 978-3-540-62634-3. Frais d'envoiWorldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
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Seminaire de Probabilites XXXI - Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor
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Seminaire de Probabilites XXXI - Livres de poche

1997, ISBN: 9783540626343

Buch, Softcover, 1997, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 1997

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Seminaire de Probabilites XXXI
Auteur:
Titre:
ISBN:

3540626344


The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures.

Informations détaillées sur le livre - Seminaire de Probabilites XXXI


EAN (ISBN-13): 9783540626343
ISBN (ISBN-10): 3540626344
Livre de poche
Date de parution: 1997
Editeur: Springer Berlin
344 Pages
Poids: 0,516 kg
Langue: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 3540626344

ISBN - Autres types d'écriture:
3-540-62634-4, 978-3-540-62634-3
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: emery michel, curie marie, azéma marc, azema, pierre curie, jacques michel
Titre du livre: lecture notes mathematics, seminaire probabilites, séminaire probabilités

Données de l'éditeur

Auteur: Jacques Azema; Michel Emery; Marc Yor
Titre: Lecture Notes in Mathematics; Séminaire de Probabilités; Seminaire de Probabilites XXXI
Editeur: Springer; Springer Berlin
334 Pages
Date de parution: 1997-04-14
Berlin; Heidelberg; DE
Langue: Anglais
53,45 € (DE)
54,95 € (AT)
72,14 CHF (CH)
Available
X, 334 p.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Branching process; Brownian bridge; Brownian motion; Markov process; Martingale; Random variable; Stochastic processes; Variance; diffusion process; hypercontractivity; local martingale; martingales; path space; quadratic variation; stochastic process; Probability Theory; Stochastik; EA

Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion.- Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold.- The change of variables formula on Wiener space.- Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux.- A differentiable isomorphism between Wiener space and path group.- On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients.- Oscillation presque sûre de martingales continues.- A note on Cramer’s theorem.- The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited.- Une preuve standard du principe d’invariance de stoll.- Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère.- On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales.- On Wald’s equation. Discrete time case.- Remarques sur l’hypercontractivité et l’évolution de l’entropie pour des chaînes de Markov finies.- Comportement des temps d’atteinte d’une diffusion fortement rentrante.- Closed sets supporting a continuous divergent martingale.- Some polar sets for the Brownian sheet.- A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability.- The multiplicity of stochastic processes.- Theoremes limites pour les temps locaux d’un processus stable symetrique.- An Itô type isometry for loops in Rd via the Brownian bridge.- On continuous conditional Gaussian martingales and stable convergence in law.- Simple examples of non-generating Girsanov processes.- Formule d’Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire.- On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman’s theorem.- Some remarks on Pitman’s theorem.-On the lengths of excursions of some Markov processes.- On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator.- Some remarks about the joint law of Brownian motion and its supremum.- A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps.- Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space.- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d’équations différentielles stochastiques vers une diffusion.- Projection d’une diffusion réelle sur sa filtration lente.
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