ISBN: 9783824472048
Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch. Bücher > Fachbücher > Wirtsc… Plus…
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2001, ISBN: 382447204X
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2001 Kartoniert / Broschiert Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung, mit Schutzumschlag neu, [PU:Deutscher Universitätsverlag]
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2001, ISBN: 9783824472048
[ED: Taschenbuch], [PU: Deutscher Universitätsverlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 251, [GW: 413g], 2001
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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant
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Informations détaillées sur le livre - Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472048
ISBN (ISBN-10): 382447204X
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2001
Editeur: Deutscher Universitäts-Verlag
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ISBN/EAN: 382447204X
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3-8244-7204-X, 978-3-8244-7204-8
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: und nagel
Titre du livre: optionsbewertung bei stochastischer, stochastische
Données de l'éditeur
Auteur: Hartmut Nagel
Titre: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Editeur: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag
251 Pages
Date de parution: 2001-01-26
Wiesbaden; DE
Poids: 0,413 kg
Langue: Allemand
54,99 € (DE)
56,53 € (AT)
61,00 CHF (CH)
POD
XXVIII, 251 S. 37 Abb.
BC; Business and Management, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1. Einleitung.- 2. Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973).- 3. Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung.- 4. Empirische Überprüfung der Modelle.- 5. Schlußbetrachtung.Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:
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