Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als… Plus…
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant
Informations détaillées sur le livre - Modelle zur Schätzung der Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472055 ISBN (ISBN-10): 3824472058 Livre de poche Date de parution: 2000 Editeur: Deutscher Universitätsverlag
Livre dans la base de données depuis 2007-10-06T00:52:17+02:00 (Zurich) Page de détail modifiée en dernier sur 2023-12-09T18:16:43+01:00 (Zurich) ISBN/EAN: 3824472058
ISBN - Autres types d'écriture: 3-8244-7205-8, 978-3-8244-7205-5 Autres types d'écriture et termes associés: Auteur du livre: specht Titre du livre: modelle, beispiel, theoretische, analyse und
Données de l'éditeur
Auteur: Katja Specht Titre: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Modelle zur Schätzung der Volatilität - Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten Editeur: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 192 Pages Date de parution: 2000-10-30 Wiesbaden; DE Langue: Allemand 59,99 € (DE) 61,68 € (AT) 66,50 CHF (CH) Available XXI, 192 S. 46 Abb. in Farbe.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.
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