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Kapitalstock, Staatsverschuldung und rationale Erwartungen. Dynamische Analyse m - Reither, Franco
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Kapitalstock, Staatsverschuldung und rationale Erwartungen. Dynamische Analyse m - livre d'occasion

1988, ISBN: 3878953402

Dynamische Analyse makroökonomischer Anpassungsprozesse. Schlagworte: Wirtschaft Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftsforschung Makroökonomie. Guter Zustand Bibl-Ex. Einband alterungsbedi… Plus…

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Kapitalstock, Staatsverschuldung und rationale Erwartungen. Dynamische Analyse makroökonomischer Anpassungsprozesse. - Livres de poche

1988, ISBN: 9783878953401

[PU: Weltarchiv Hamburg], 341 S. Paperback/ broschiert Stempel auf Seitenschnitt. Guter Zustand Bibl-Ex. Einband alterungsbedingt vergilbt., DE, [SC: 0.00], gewerbliches Angebot, [GW: 1… Plus…

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341 S. Paperback/ broschiert broschiert/ Taschenbuch Stempel auf Seitenschnitt. Guter Zustand Bibl-Ex. Einband alterungsbedingt vergilbt. Versandkostenfreie Lieferung Wirtschaft Wirtschaf… Plus…

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Weltarchiv Hamburg, Broschiert, Produktgruppe: Buch, 0.22 kg, Kategorien, Bücher, Weltarchiv Hamburg,

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Détails sur le livre
Kapitalstock, Staatsverschuldung und rationale Erwartungen. Dynamische Analyse makroökonomischer Anpassungsprozesse
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ISBN:

3878953402

Informations détaillées sur le livre - Kapitalstock, Staatsverschuldung und rationale Erwartungen. Dynamische Analyse makroökonomischer Anpassungsprozesse


EAN (ISBN-13): 9783878953401
ISBN (ISBN-10): 3878953402
Livre de poche
Date de parution: 1988
Editeur: Weltarchiv Hamburg,

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ISBN/EAN: 3878953402

ISBN - Autres types d'écriture:
3-87895-340-2, 978-3-87895-340-1
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: reith, reither, franco
Titre du livre: anpassungsprozesse, kapitalstock staatsverschuldung und rationale erwartungen

Données de l'éditeur

Auteur: Franco Reither
Titre: Veröffentlichungen des HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung Hamburg; Kapitalstock, Staatsverschuldung und rationale Erwartungen - Dynamische Analyse makroökonomischer Anpassungsprozesse
Editeur: Weltarchiv
343 Pages
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