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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - edition reliée, livre de poche

2010, ISBN: 3899812271

[EAN: 9783899812275], [SC: 4.95], ,, Zustand: in gebrauchtem, gutem Zustand, aus Privatbesitz, geringe Lese- Lagerspuren, Altersgemaesse kleinere Maengel sind nicht immer extra aufgefuehr… Plus…

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - Première édition

2010

ISBN: 9783899812275

Edition reliée

Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 2474775, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomana… Plus…

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2010, ISBN: 9783899812275

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - Première édition

2010, ISBN: 9783899812275

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Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomanagement, Kosten & Contro… Plus…

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
Auteur:
Titre:
ISBN:

3899812271


Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt. In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht. Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen vor. Dazu zählen komplexe Ansätze wie die Risikomodellierung mittels Copulae ebenso wie pragmatische Näherungsverfahren. Das Ziel ist stets, die Verteilungsannahmen so zu modifizieren, dass die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall praxistauglicher werden.

Informations détaillées sur le livre - Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae


EAN (ISBN-13): 9783899812275
ISBN (ISBN-10): 3899812271
Version reliée
Date de parution: 2010
Editeur: Frankfurter Allgemeine Buch
121 Pages
Poids: 0,361 kg
Langue: ger/Deutsch

Livre dans la base de données depuis 2009-09-21T15:02:17+02:00 (Zurich)
Page de détail modifiée en dernier sur 2024-01-25T16:38:14+01:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 3899812271

ISBN - Autres types d'écriture:
3-89981-227-1, 978-3-89981-227-5
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: pfaff, frankfurter bernhard
Titre du livre: modellierung, portfoliorisiken

Données de l'éditeur

Auteur: Bernhard Pfaff
Titre: Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
Editeur: Frankfurter Allgemeine Buch
Date de parution: 2010-03-25
Poids: 0,354 kg
Langue: Allemand
39,90 € (DE)
40,50 € (AT)
65,00 CHF (CH)
Not available (reason unspecified)
Mit zahlreichen Tabellen, Grafiken und Abbildungen

BB; GB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Finanzmarktzeitreihen; Risikomanagement; Statistik; Assetmanagement; Finanzen; Risikosimulation; Für alle, die sich für die Analyse von Finanzmarktzeitreihen interessieren. Insbesondere Risikomanager und Assetmanager werden dieses Buch mit Gewinn lesen.

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