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The Credit Market Handbook : Advanced Modeling Issues - livre d'occasion

ISBN: 0471778621

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The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance) - edition reliée, livre de poche

2006, ISBN: 9780471778622

Editor: Fong, H. Gifford, John Wiley & Sons, Hardcover, 256 Seiten, Publiziert: 2006-03-17T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.44 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Investment… Plus…

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The Credit Market Handbook Advanced Modeling Issues - Première édition

2006

ISBN: 9780471778622

[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. 2816219/3, DE, [SC: 29.90], gebraucht; gut, gewerbliches Angebot, 1. Auflage, Banküberweisung, PayPal,… Plus…

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The Credit Market Handbook Advanced Modeling Issues - Première édition

2006, ISBN: 9780471778622

[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. 2816219/3, DE, [SC: 0.00], gebraucht; gut, gewerbliches Angebot, 1. Auflage, PayPal, Klarna-Sofortüber… Plus…

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The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues - edition reliée, livre de poche

2006, ISBN: 0471778621

[EAN: 9780471778622], Libro nuovo, [SC: 33.63], [PU: Wiley], Books

NEW BOOK. Frais d'envoi EUR 33.63 Books of the Smoky Mountains, Pflugerville, TX, U.S.A. [83070900] [Rating: 5 (su 5)]
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Détails sur le livre
The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance)
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ISBN:

9780471778622


In The Credit Market Handbook, financial expert and Editor H. Gifford Fong has assembled a group of prominent professionals and academics familiar with the credit arena. In each chapter, a different expert analyzes a different issue related to today's dynamic credit market, including portfolio credit risk, valuation models, and the importance of modeling credit default. In bringing together these noted authors and their work, Fong provides you with a rich framework of research in the area of credit analysis. Some of the topics discussed within this comprehensive guide include: * Estimating default probabilities implicit in equity prices * Structural versus reduced form models: a new information-based perspective * Valuing high-yield bonds * Predictions of default probabilities in structural models of debt * And much more Filled with in-depth insight and expert advice, this invaluable resource offers you the critical information you need to succeed within today's credit market.

Informations détaillées sur le livre - The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance)


EAN (ISBN-13): 9780471778622
ISBN (ISBN-10): 0471778621
Version reliée
Date de parution: 2006
Editeur: John Wiley & Sons
233 Pages
Poids: 0,431 kg
Langue: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9780471778622

ISBN - Autres types d'écriture:
0-471-77862-1, 978-0-471-77862-2
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: fong

Données de l'éditeur

Auteur: H. Gifford Fong
Titre: Wiley Finance Editions; The Credit Market Handbook - Advanced Modeling Issues
Editeur: John Wiley & Sons
256 Pages
Date de parution: 2006-03-17
Poids: 0,438 kg
Langue: Anglais
93,90 € (DE)
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180mm x 234mm x 23mm

BB; gebunden; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Anlagen und Wertpapiere; Finanz- u. Anlagewesen; Kapitalanlagen u. Wertpapiere; Kapitalanlage; Investments & Securities; Finance & Investments; Kapitalanlagen u. Wertpapiere

Introduction. Executive Chapter Summaries. Chapter 1. Estimating Default Probabilities Implicit in Equity Prices (Tibor Janosi, Robert Jarrow and Yildiray Yildirim). Chapter 2. Predictions of Default Probabilities in Structural Models of Debt (Hayne E. Leland). Chapter 3. Survey of the Recent Literature, Recovery Risk (Sanjiv R. Das). Chapter 4. Non-Parametric Analysis of Rating Transition and Default Data (Peter Fledelius, David Lando and Jens Perch Nielsen). Chapter 5. Valuing High Yield Bonds: A Business Modeling Approach (Thomas S. Y. Ho and Sang Bin Lee). Chapter 6. Structural Versus Reduced Form Models A New Information Based Perspective (Robert A. Jarrow and Philip Protter). Chapter 7. Reduced Form Vs. Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models (Navneet Arora, Jeffrey R. Bohn and Fanlin Zhu). Chapter 8. Implications of Correlated Default for Portfolio Allocation to Corporate Bonds (Mark B.Wise and Vineer Bhansali). Chapter 9. Correlated Default Processes: A Criterion-Based Copula Approach (Sanjiv R. Das and Gary Geng).

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