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Markowitz, Harry M.:

Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments - edition reliée, livre de poche

1991, ISBN: 9781557861085

Blackwell Publishers, Gebundene Ausgabe, Auflage: Revised, 402 Seiten, Publiziert: 1991-09-02T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: Illustrated, 1.6 kg, Verkaufsrang: 1774280, R… Plus…

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1991, ISBN: 9781557861085

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1991

ISBN: 9781557861085

Wiley, Hardcover, Auflage: 2, 400 Seiten, Publiziert: 1991-03-14T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: Illustrated, 0.73 kg, Verkaufsrang: 2059344, Special Features, Books, Inve… Plus…

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1991, ISBN: 1557861080

[EAN: 9781557861085], Libro nuovo, [SC: 35.16], [PU: Wiley], Book is in NEW condition. Satisfaction Guaranteed! Fast Customer Service!!, Books

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1991, ISBN: 1557861080

[EAN: 9781557861085], Libro nuovo, [SC: 10.54], [PU: Wiley], In, Books

NEW BOOK. Frais d'envoi EUR 10.54 Ria Christie Collections, Uxbridge, United Kingdom [59718070] [Rating: 5 (su 5)]
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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
Auteur:
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ISBN:

9781557861085


This is a classic book, representing the first major breakthrough in the field of modern financial theory. In effect, it created the mathematics of portfolio selection in a model which has turned out to be the indispensable building block from which the theory of the demand for risky securities is constructed.

Informations détaillées sur le livre - Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments


EAN (ISBN-13): 9781557861085
ISBN (ISBN-10): 1557861080
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 1991
Editeur: Wiley
400 Pages
Poids: 0,807 kg
Langue: eng/Englisch

Livre dans la base de données depuis 2007-06-29T04:48:28+02:00 (Zurich)
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ISBN/EAN: 9781557861085

ISBN - Autres types d'écriture:
1-55786-108-0, 978-1-55786-108-5
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: harry markowitz
Titre du livre: investment, the selection, best selection, diversification investments efficient portfolio selection

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