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Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - Maruhn, Jan H.
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Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - edition reliée, livre de poche

2009, ISBN: 9783110204681

De Gruyter, Hardcover, 212 Seiten, Publiziert: 2009-05-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: Figs. and tabs. Applied Mathematics, Mathematics, Science, Nature & Maths, Subjec… Plus…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - edition reliée, livre de poche

2009, ISBN: 3110204681

Gebundene Ausgabe Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Englisch, Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik, Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management, Angewandte Mathem… Plus…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - Livres de poche

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Hardback, [PU: de Gruyter], Presents hedging strategies for a class of financial options. This book places emphasis on theoretical and numerical aspects, such as the consideration of appr… Plus…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - livre d'occasion

2009, ISBN: 9783110204681

Gepflegter, sauberer Zustand. 5394177/2 Versandkostenfreie Lieferung Static Hedging,Optimierung,Semidefinite Programming.,Barrier Options,Semi-infinite Optimization,Stochastic Volatility,… Plus…

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Détails sur le livre
Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Auteur:
Titre:
ISBN:

9783110204681


Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Informations détaillées sur le livre - Robust Static Super-Replication of Barrier Options


EAN (ISBN-13): 9783110204681
ISBN (ISBN-10): 3110204681
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: De Gruyter
197 Pages
Poids: 0,489 kg
Langue: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9783110204681

ISBN - Autres types d'écriture:
3-11-020468-1, 978-3-11-020468-1
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: jan maruhn
Titre du livre: replications, radon, barrier, replica, replic, super, robust, applied mathematics

Données de l'éditeur

Auteur: Jan H. Maruhn
Titre: Radon Series on Computational and Applied Mathematics; Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Editeur: De Gruyter
197 Pages
Date de parution: 2009-07-15
Berlin/Boston
Imprimé / Fabriqué en
Poids: 0,543 kg
Langue: Anglais
179,95 € (DE)

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Allgemeines, Lexika; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; MAT000000 MATHEMATICS / General; MAT003000 MATHEMATICS / Applied; MAT029000 MATHEMATICS / Probability & Statistics / General; MAT041000 MATHEMATICS / Numerical Analysis; Numerical analysis; Probability & statistics; Finanzmathematik; Optimierung; Volatilität; Static Hedging; Barrier Options; Robust Optimization; Stochastic Volatility; Semi-infinite Optimization; Semidefinite Programming. Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management; Lineare Programmierung; Angewandte Mathematik; Englisch; EA

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