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Martingale Methods in Financial Modelling - Martin Hilb
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Martingale Methods in Financial Modelling - nouveau livre

ISBN: 9783540266532

In the 2nd edition some sections of Part I are omitted for better readability, and a brand new chapter is devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options an… Plus…

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Martingale Methods in Financial Modelling - nouveau livre

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2006, ISBN: 9783540266532

eBooks, eBook Download (PDF), Auflage, [PU: Springer-Verlag], [ED: 2], Springer-Verlag, 2006

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2006, ISBN: 9783540266532

eBooks, eBook Download (PDF), 2nd ed. 2005, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 2006

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Martingale Methods in Financial Modelling
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9783540266532

Informations détaillées sur le livre - Martingale Methods in Financial Modelling


EAN (ISBN-13): 9783540266532
ISBN (ISBN-10): 3540266534
Date de parution: 2006
Editeur: Springer Berlin
718 Pages
Langue: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9783540266532

ISBN - Autres types d'écriture:
3-540-26653-4, 978-3-540-26653-2
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: rutkowski, musiel, marek
Titre du livre: martingale methods financial modelling

Données de l'éditeur

Auteur: Marek Musiela
Titre: Stochastic Modelling and Applied Probability; Martingale Methods in Financial Modelling
Editeur: Springer; Springer Berlin
720 Pages
Date de parution: 2006-01-20
Berlin; Heidelberg; DE
Langue: Anglais
121,00 € (DE)

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Hedging; Stochastic calculus; arbitrage; martingales; mathematical finance; modeling; options; stochastic volatility; swaps; term structure; Quantitative Finance; A; Probability Theory; Applications of Mathematics; Mathematics and Statistics; Stochastik; Angewandte Mathematik; BB

Spot and Futures Markets.- An Introduction to Financial Derivatives.- Discrete-time Security Markets.- Benchmark Models in Continuous Time.- Foreign Market Derivatives.- American Options.- Exotic Options.- Volatility Risk.- Continuous-time Security Markets.- Fixed-income Markets.- Interest Rates and Related Contracts.- Short-Term Rate Models.- Models of Instantaneous Forward Rates.- Market LIBOR Models.- Alternative Market Models.- Cross-currency Derivatives.
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