Faktor-basierte Tradingstrategien
- nouveau livre2011, ISBN: 9783640970940
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptle… Plus…
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptleistung der 60 Seiten Text umfassenden und in deutscher Sprache verfassten Bachelorarbeit stellt die Implementierung verschiedener faktor-basierter Tradingstrategien am Beispiel der Aktien von Volkswagen und Metro, sowie die Interpretation der Ergebnisse dar. Ziel ist die Klärung der Frage, ob ausgewählte faktor-basierte Tradingstrategien eine höhere Performance als eine Anlage in das Marktportfolio oder in die ausgewählten Aktien selbst realisieren können. Zudem wird untersucht, ob verschiedene Variationen der Schätzmethoden oder Strategien die Ergebnisse stark beeinflussen. Nach einer kurzen Einleitung folgt eine Einteilung theoretisch möglicher Handelsstrategien in differenzierte Tradingstrategien. Im Anschluss wird ein ausführlicher Überblick über jene Faktormodelle, die später zur Erklärung der Überrenditen verwendet werden, gegeben. Hierbei wird auf das Capital Asset Pricing Modell, das Indexmodell von Sharpe, sowie auf das Arbitrage Pricing Theory Modell näher eingegangen. Auch ein Modell aus selbst ermittelten Faktoren wird für die Erklärung der Performance der Aktien verwendet. Hierzu beschäftigt sich ein Kapitel mit der Hauptkomponenten-Analyse als Methode zur Bestimmung von relevanten Variablen. In einem längeren empirischen Teil werden schließlich Handelsstrategien für zwei deutsche Aktien mit den vorgestellten Modellen implementiert und die Ergebnisse miteinander verglichen. Buch 21.0 x 14.8 x 0.5 cm , GRIN, Manuel Hofstetter, GRIN, Hof<
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Faktor-basierte Tradingstrategien
- nouveau livre2011, ISBN: 9783640970940
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptle… Plus…
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptleistung der 60 Seiten Text umfassenden und in deutscher Sprache verfassten Bachelorarbeit stellt die Implementierung verschiedener faktor-basierter Tradingstrategien am Beispiel der Aktien von Volkswagen und Metro, sowie die Interpretation der Ergebnisse dar. Ziel ist die Klärung der Frage, ob ausgewählte faktor-basierte Tradingstrategien eine höhere Performance als eine Anlage in das Marktportfolio oder in die ausgewählten Aktien selbst realisieren können. Zudem wird untersucht, ob verschiedene Variationen der Schätzmethoden oder Strategien die Ergebnisse stark beeinflussen. Nach einer kurzen Einleitung folgt eine Einteilung theoretisch möglicher Handelsstrategien in differenzierte Tradingstrategien. Im Anschluss wird ein ausführlicher Überblick über jene Faktormodelle, die später zur Erklärung der Überrenditen verwendet werden, gegeben. Hierbei wird auf das Capital Asset Pricing Modell, das Indexmodell von Sharpe, sowie auf das Arbitrage Pricing Theory Modell näher eingegangen. Auch ein Modell aus selbst ermittelten Faktoren wird für die Erklärung der Performance der Aktien verwendet. Hierzu beschäftigt sich ein Kapitel mit der Hauptkomponenten-Analyse als Methode zur Bestimmung von relevanten Variablen. In einem längeren empirischen Teil werden schließlich Handelsstrategien für zwei deutsche Aktien mit den vorgestellten Modellen implementiert und die Ergebnisse miteinander verglichen. Buch 21.0 x 14.8 x 0.6 cm , GRIN, Manuel Hofstetter, GRIN, Hof<
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Hofstetter, Manuel:Faktor-basierte Tradingstrategien
- nouveau livre 2011, ISBN: 3640970942
3. Auflage Kartoniert / Broschiert Trading; Faktormodelle; Faktor-basierteTradingstrategien; CAPM; Hauptkomponentenanalyse; PrincipalComponentAnalysis, mit Schutzumschlag 11, [PU:GRIN V… Plus…
3. Auflage Kartoniert / Broschiert Trading; Faktormodelle; Faktor-basierteTradingstrategien; CAPM; Hauptkomponentenanalyse; PrincipalComponentAnalysis, mit Schutzumschlag 11, [PU:GRIN Verlag]<
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EXEMPLE
Hofstetter, Manuel:Faktor-basierte Tradingstrategien
- Livres de poche 2011, ISBN: 9783640970940
Trade paperback, New., Text in German. Trade paperback (US). Glued binding. 72 p., Norderstedt, [PU: Grin Publishing]
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Hofstetter, Manuel:Faktor-basierte Tradingstrategien
- Livres de poche ISBN: 9783640970940
paperback, [PU: Grin-Verlag, München]
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