2008, ISBN: 9783899368116
Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber n… Plus…
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung (Quantitative Ökonomie) - Livres de poche
ISBN: 3899368118
[SR: 416305], Taschenbuch, [EAN: 9783899368116], Josef Eul Verlag, Josef Eul Verlag, Book, [PU: Josef Eul Verlag], Josef Eul Verlag, 403434, Business & Karriere, 467432, Bewerbung, 655640… Plus…
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2009, ISBN: 3899368118
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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2009, ISBN: 9783899368116
Livres de poche
Eine empirische Untersuchung, [ED: 1], Softcover, Buch, [PU: Josef Eul Verlag]
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Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber n… Plus…
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung (Quantitative Ökonomie) - Livres de poche
ISBN: 3899368118
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Eine empirische Untersuchung, [ED: 1], Softcover, Buch, [PU: Josef Eul Verlag]
Données bibliographiques du meilleur livre correspondant
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Informations détaillées sur le livre - Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt
EAN (ISBN-13): 9783899368116
ISBN (ISBN-10): 3899368118
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Josef Eul Verlag GmbH
256 Pages
Poids: 0,379 kg
Langue: ger/Deutsch
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ISBN/EAN: 9783899368116
ISBN - Autres types d'écriture:
3-89936-811-8, 978-3-89936-811-6
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: kunze karl kuno, karl josef, karl kunz
Titre du livre: persistenz antipersistenz deutschen aktienmarkt, untersuchung
Données de l'éditeur
Auteur: Karl-Kuno Kunze
Titre: Quantitative Ökonomie; Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt; Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Untersuchung von Aktienkursen großer deutscher Unternehmen - Eine empirische Untersuchung
Editeur: Josef Eul Verlag
240 Pages
Date de parution: 2009-07-04
Langue: Allemand
57,00 € (DE)
58,60 € (AT)
94,50 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
zahlr. sw. Abb. und Tab. sowie 34 Farbabb.
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Risikoeinschätzung; Zeitreihenanalyse; persistente Zeitreihen; antipersistente Zeitreihen; Aktienmarkt; Anlageentscheidungen; Wertpapierpreisschwankungen; Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential.
Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory-Prozesse bezeichnet. Ihre long memory-Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schätzer und führt möglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von Konfidenzintervallen deutlich verlangsamt. Darüber hinaus können Trends entstehen, die in gewissem Maße prognostizierbar sind. Dies kann unter anderem die Risikoeinschätzung oder Anlageentscheidungen von quantitativen Modellen beeinflussen. Antipersistente Prozesse bergen weniger Gefahren für das Schätzen und Testen. Ihre Eigenschaften führen jedoch dazu, dass sich z. B. Aktienkurse deutlich weniger als beim random walk verändern, was beispielsweise bei der Vorhersage von Renditen berücksichtigt werden sollte. Die vorliegende Arbeit führt zunächst in die Thematik persistenter und antipersistenter Prozesse ein. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Eigenschaften von Tests auf Persistenz und Antipersistenz bei endlich langen Zeitreihen gerichtet. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden für eine breit angelegte empirische Studie an einer Auswahl von DAX-Werten zwischen 1960 und 2008 verwendet. Die hier gewonnenen Implikationen sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Theorie der Finanzmärkte und die Bewertung von Finanzprodukten. Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential.< pour archiver...