2009, ISBN: 3899368126
[EAN: 9783899368123], Neubuch, [PU: Josef Eul Verlag Gmbh Jul 2009], This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der An… Plus…
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Première édition
2009, ISBN: 9783899368123
Livres de poche
Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… Plus…
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ISBN: 9783899368123
*Credit Spreads* / Taschenbuch für 64 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissenschaften, Recht, Wirt… Plus…
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2009, ISBN: 3899368126
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Première édition
2009
ISBN: 9783899368123
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Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… Plus…
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Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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Informations détaillées sur le livre - Credit Spreads
EAN (ISBN-13): 9783899368123
ISBN (ISBN-10): 3899368126
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Josef Eul Verlag GmbH
372 Pages
Poids: 0,545 kg
Langue: ger/Deutsch
Livre dans la base de données depuis 2010-02-13T17:03:56+01:00 (Zurich)
Page de détail modifiée en dernier sur 2023-08-25T11:33:47+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783899368123
ISBN - Autres types d'écriture:
3-89936-812-6, 978-3-89936-812-3
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: schlecker, matthias
Titre du livre: credit spreads
Données de l'éditeur
Auteur: Matthias Schlecker
Titre: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken; Credit Spreads - Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Editeur: Josef Eul Verlag
344 Pages
Date de parution: 2009-07-04
Poids: 0,538 kg
Langue: Allemand
64,00 € (DE)
65,80 € (AT)
106,00 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Ausfallrisiko; Gleichgewichtsmodellierung; Unternehmensanleihen; Corporate Bonds; Credit Spreads; Risikoprämie; Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.
Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds übernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausführlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erläutert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ansätze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begründet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquiditätsrisiken. In einem umfangreichen Literaturüberblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenhänge anhand der empirischen Literatur ausführlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden können. Lässt man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher Höhe, deren Unterschiede die Arbeit ökonomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:
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