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Modelling Financial Risks: Fat Tails, Volatility Clustering and Copulae - edition reliée, livre de poche

2010, ISBN: 3899812298

[SR: 8471710], Hardcover, [EAN: 9783899812299], Frankfurter Allgem. Buch, Frankfurter Allgem. Buch, Book, [PU: Frankfurter Allgem. Buch], 2010-04-01, Frankfurter Allgem. Buch, 1025612, Su… Plus…

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Modelling Financial Risks: Fat Tails, Volatility Clustering and Copulae - livre d'occasion

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Modelling Financial Risks - Première édition

2010, ISBN: 9783899812299

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Fat Tails, Volatility Clustering and Copulae, [ED: 1], Hardcover, Buch, [PU: Frankfurter Allgemeine Buch]

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Modelling Financial Risks - livre d'occasion

ISBN: 9783899812299

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Modelling Financial Risks: Fat Tails, Volatility Clustering and Copulae
Auteur:
Titre:
ISBN:

9783899812299


The latest financial crisis has once again shown investors the importance of meticulous risk management. But the traditional methods of risk measurement have weaknesses, which often leads to misestimation of individual and portfolio risks. In this book, Bernhard Pfaff demonstrates the inadequacies of the conventional tools. In particular, the assumption of independent identical normally distributed returns is ill-suited to the realities of the financial markets. Based on this premise, Pfaff offers alternatives: these include complex methodologies, such as risk modelling using Copulas, as well as practice-oriented means of risk approximation. The aim throughout is to modify distribution assessments in such a way to render Value-at-Risk and Expected Shortfall more useful in practical risk management.

Informations détaillées sur le livre - Modelling Financial Risks: Fat Tails, Volatility Clustering and Copulae


EAN (ISBN-13): 9783899812299
ISBN (ISBN-10): 3899812298
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: FRANKFURTER ALLGEMEINE BUCH
Poids: 0,352 kg
Langue: Englisch

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ISBN/EAN: 9783899812299

ISBN - Autres types d'écriture:
3-89981-229-8, 978-3-89981-229-9
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: pfaff, frankfurter bernhard
Titre du livre: modelling financial risks

Données de l'éditeur

Auteur: Bernhard Pfaff
Titre: Modelling Financial Risks - Fat Tails, Volatility Clustering and Copulae
Editeur: Frankfurter Allgemeine Buch
Date de parution: 2010-03-25
Poids: 0,351 kg
Langue: Anglais
39,90 € (DE)
40,50 € (AT)
65,00 CHF (CH)
Not available (reason unspecified)
Mit zahlreichen Grafiken, Tabellen und Abbildungen

BB; GB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; risk modelling; asset returns; risk management; time series analysis; This book is intended for all readers who are interested in time series analysis of asset returns. In particular, risk managers and asset managers will find it a useful guide.

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