Eurex-Basiswissen : Grundlagen und Strategien für den Handel an der Terminbörse Eurex. - edition reliée, livre de poche

EAN (ISBN-13): 9783930851409
ISBN (ISBN-10): 3930851407
Version reliée
Date de parution: 2000
Editeur: Tm Börsenverlag
246 Pages
Poids: 0,535 kg
Langue: ger/Deutsch

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ISBN/EAN: 9783930851409

ISBN - Autres types d'écriture:
3-930851-40-7, 978-3-930851-40-9
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Données de l'éditeur

Auteur: Thomas Müller
Titre: Eurex®-Basiswissen - Grundlagen und Strategien für den Handel an der Terminbörse Eurex®
Editeur: TM Börsenverlag
248 Pages
Poids: 0,535 kg
Langue: Allemand
34,95 € (DE)
36,00 € (AT)
Withdrawn from sale
zahlr. Graf.

BB; GB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen; Industrien und Branchenstudien; Futures; Terminbörse; Optijonen; Terminbörse /Ratgeber

Vorwort zur ersten Auflage Geleitwort zur vierten Auflage 1. KAPITEL: Die Eurex® Die Geschichte der Eurex® Der Aufbau der Eurex® Die Zukunft der Eurex® Internationale Wettbewerber der Eurex® Internationale Allianzen und Ausweitung der Eurex® Umsatzvolumen an der Eurex® Computerbörse Produkte an der Eurex® Market-Maker Clearing Sicherheitsleistung Premium Margin Variation Margin Additional Margin Additional Margin für Futures Zusammenfassung Das Eurex®-Handelssystem Der Eurex®-Tagesablauf Auftragsarten Preisliche Limits Zeitliche Limits Kombinationslimits Wege zur Eurex® 2. KAPITEL: Optionen 2.1 KAPITEL: Optionen – Die Pflicht Was ist eine Option? Calls und Puts – Der Unterschied Opening – Der Beginn einer Aktivität Closing – Das Ende einer Aktivität Chancen und Risiken Kauf eines Calls Kauf eines Puts Verkauf eines Calls Verkauf eines Puts Übersicht der Optionspositionen Optionskennzahlen Delta Gamma Vega (Kappa) Theta Rho 2.2 KAPITEL: Optionen – Die Preisbildung Der innere Wert Der Zeitwert Abhängigkeit von der Restlaufzeit Abhängigkeit vom inneren Wert Abhängigkeit vom Zinsniveau Abhängigkeit von der Dividende Abhängigkeit von der Volatilität Abhängigkeit von der Marktpsychologie 2.3 KAPITEL: Optionen – Risiken und Korrelation Risiken Volatilität Korrelation Beta-Faktor Put/Call-Indikator 2.4 KAPITEL: Optionen – Zusammengesetzte Optionsstrategien – Die Kür Zusammengesetzte Optionsstrategien Vertical Bull Spread Vertical Bear Spread Horizontal Spread Reverse Horizontal Spread Long Straddle Short Straddle Long Strangle Short Strangle Zusammenfassung zusammengesetzter Optionsstrategien Vertical Spread Horizontal Spread Straddle Strangle Sonderformen Komplexe Optionsstrategien Grundsätzliches Long Butterfly Spread Short Butterfly Spread Long Condor Spread Short Condor Spread Ratio Call Spread Ratio Put Spread Call Ratio Back Spread Put Ratio Back Spread Zusammenfassung komplexer Optionsstrategien Butterfly Spread / Condor Spread Ratio Spread / Ratio Back Spread 2.5 KAPITEL: An der Eurex® gehandelte Optionen Optionen auf Geldmarktprodukte Optionen auf Kapitalmarktprodukte Optionen auf Aktienprodukte Optionen auf Indexprodukte 3 KAPITEL: Futures 3.1 KAPITEL: Futures – Die Pflicht Was ist ein Future? Der Unterschied zwischen Futures-Käufer und -Verkäufer Käufer des Futures – Future long Verkäufer des Futures – Future short 181 Basisstrategien Chancen/Risiken Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Future Lieferung (Delivery) Barausgleich (Cash Settlement) Besonderheiten Einsatzmöglichkeiten Spekulation Hedging 3.2 KAPITEL: Futures – Preisbildung Preisbildung der Futures – Cost-of-Carry Der Future und sein Basistitel Die Basis Die Basis und die Zinsen Die Basis und die Laufzeit Die Basis und die Psychologie Die Basis und die Cost-of-Carry 3.3 KAPITEL: Futures – Die Margins Tägliche Überwachung offener Handelspositionen Stellung von Sicherheiten (Margins) auf Risikopositionen Initial-Margin Variation-Margin Maintenance-Margin 3.4 KAPITEL: An der Eurex® gehandelte Futures Futures auf Geldmarktprodukte Futures auf Kapitalmarktprodukte Futures auf Indexprodukte Glossar Literaturverzeichnis Zum Koautor Stichwortverzeichnis