2010, ISBN: 832312471X, Lieferbar binnen 4-6 Wochen Frais d'envoiVersandkostenfrei innerhalb der BRD

Internationaler Buchtitel. Nicht in deutscher Sprache! Sprachcode: pol. Verlag: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 210 Seiten, L=226mm, B=156mm, Gew.=240gr, 1. Auflage. … Plus…

Internationaler Buchtitel. Nicht in deutscher Sprache! Sprachcode: pol. Verlag: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 210 Seiten, L=226mm, B=156mm, Gew.=240gr, 1. Auflage. [GR: 27820 - TB/Wirtschaft/Allgemeines, Lexika, Geschichte], [SW: - Business & Economics / General], Kartoniert/Broschiert, Klappentext: Badania cyklicznosci procesow ekonomicznych najczesciej mozna znalezc w literaturze dla danych miesiecznych i kwartalnych, za pomoca ktorych opisuje sie tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt duzym uproszczeniem analizy. Na potrzebe szerszego spojrzenia na badania cyklicznosci zwrocil uwage juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w ktorej zawarl nastepujace zdanie1: "Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance". Potrzeba takich badan dostrzezona zostala przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportow handlowych. Poprawna analiza zwiazkow wymaga, aby uwzgledniac lub eliminowac z procesow skladniki obserwowane cykliczne. Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zaklada harmoniczna zgodnosc struktur lewej i prawej strony rownania ekonometrycznego, co oznacza, ze juz na etapie specyfikacji modelu nalezny uwzgledniac elementy wewnetrznej struktury wykorzystywanych procesow ekonomicznych, wsrod ktorych najczesciej wystepuja skladniki: trendowy, cykliczny i autoregresyjny. Fragment ze Wstepu, [Ausgabe: 10001] Badania cyklicznosci procesow ekonomicznych najczesciej mozna znalezc w literaturze dla danych miesiecznych i kwartalnych, za pomoca ktorych opisuje sie tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt duzym uproszczeniem analizy. Na potrzebe szerszego spojrzenia na badania cyklicznosci zwrocil uwage juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w ktorej zawarl nastepujace zdanie1: "Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance". Potrzeba takich badan dostrzezona zostala przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportow handlowych. Poprawna analiza zwiazkow wymaga, aby uwzgledniac lub eliminowac z procesow skladniki obserwowane cykliczne. Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zaklada harmoniczna zgodnosc struktur lewej i prawej strony rownania ekonometrycznego, co oznacza, ze juz na etapie specyfikacji modelu nalezny uwzgledniac elementy wewnetrznej struktury wykorzystywanych procesow ekonomicznych, wsrod ktorych najczesciej wystepuja skladniki: trendowy, cykliczny i autoregresyjny. Fragment ze Wstepu<