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Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance | Giulia Di Nunno (u. a.) | Taschenbuch | XIV | Englisch | 2009 | Springer | EAN 9783540785712 - Di Nunno, Giulia
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Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance | Giulia Di Nunno (u. a.) | Taschenbuch | XIV | Englisch | 2009 | Springer | EAN 9783540785712 - Livres de poche

2009, ISBN: 9783540785712

[ED: Taschenbuch], [PU: Springer], While the original works on Malliavin calculus aimed to study the smoothness of densities of solutions to stochastic differential equations, this book h… Plus…

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Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance (Universitext) - Di Nunno, Giulia
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Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance (Universitext) - Première édition

2010, ISBN: 9783540785712

Livres de poche

Mitwirkende: Øksendal, Bernt, Mitwirkende: Proske, Frank, Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, Auflage: 1st Corrected ed. 2009, Corr. 2nd printing 2009, 432 Seiten, Publiziert: 2010-0… Plus…

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Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance (Universitext) - Première édition

2010

ISBN: 9783540785712

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Mitwirkende: Øksendal, Bernt, Mitwirkende: Proske, Frank, Springer Berlin Heidelberg, Taschenbuch, Auflage: 1st Corrected ed. 2009, Corr. 2nd printing 2009, 432 Seiten, Publiziert: 2010-0… Plus…

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ISBN: 9783540785712

Paperback, [PU: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG], This book is an introduction to Malliavin calculus as a generalization of the classical non-anticipating Ito calculus… Plus…

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Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance - Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske
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Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske:
Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance - Première édition

2008, ISBN: 9783540785712

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Buch, Softcover, 1st Corrected ed. 2009, Corr. 2nd printing 2009, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 2008

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Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance
Auteur:
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ISBN:

9783540785712


While the original works on Malliavin calculus aimed to study the smoothness of densities of solutions to stochastic differential equations, this book has another goal. It portrays the most important and innovative applications in stochastic control and finance, such as hedging in complete and incomplete markets, optimisation in the presence of asymmetric information and also pricing and sensitivity analysis. In a self-contained fashion, both the Malliavin calculus with respect to Brownian motion and general Lévy type of noise are treated. Besides, forward integration is included and indeed extended to general Lévy processes. The forward integration is a recent development within anticipative stochastic calculus that, together with the Malliavin calculus, provides new methods for the study of insider trading problems. To allow more flexibility in the treatment of the mathematical tools, the generalization of Malliavin calculus to the white noise framework is also discussed. This book is a valuable resource for graduate students, lecturers in stochastic analysis and applied researchers.

Informations détaillées sur le livre - Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance


EAN (ISBN-13): 9783540785712
ISBN (ISBN-10): 354078571X
Version reliée
Livre de poche
Date de parution: 2008
Editeur: Springer Berlin
418 Pages
Poids: 0,656 kg
Langue: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9783540785712

ISBN - Autres types d'écriture:
3-540-78571-X, 978-3-540-78571-2
Autres types d'écriture et termes associés:
Auteur du livre: bernt, oksendal, oeksendal, proske, giulia, malliavin, nunn, paul levy
Titre du livre: malliavin calculus, krã uterhandbuch, calculus the, levy, applications finance

Données de l'éditeur

Auteur: Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske
Titre: Universitext; Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance
Editeur: Springer; Springer Berlin
418 Pages
Date de parution: 2008-11-06
Berlin; Heidelberg; DE
Langue: Anglais
80,24 € (DE)
82,49 € (AT)
88,50 CHF (CH)
Available
XIV, 418 p.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Mathematik; Brownian motion; Levy processes; Lévy process; Malliavin calculus; Stochastic Differential Equations; Stochastic calculus; asymmetric information; calculus; optimization; stochastic control; white noise; quantitative finance; Probability Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Stochastik; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; EA

The Continuous Case: Brownian Motion.- The Wiener—Itô Chaos Expansion.- The Skorohod Integral.- Malliavin Derivative via Chaos Expansion.- Integral Representations and the Clark—Ocone formula.- White Noise, the Wick Product, and Stochastic Integration.- The Hida—Malliavin Derivative on the Space ? = S?(?).- The Donsker Delta Function and Applications.- The Forward Integral and Applications.- The Discontinuous Case: Pure Jump Lévy Processes.- A Short Introduction to Lévy Processes.- The Wiener—Itô Chaos Expansion.- Skorohod Integrals.- The Malliavin Derivative.- Lévy White Noise and Stochastic Distributions.- The Donsker Delta Function of a Lévy Process and Applications.- The Forward Integral.- Applications to Stochastic Control: Partial and Inside Information.- Regularity of Solutions of SDEs Driven by Lévy Processes.- Absolute Continuity of Probability Laws.
Malliavin Calculus is presented for both Brownian noise and Lévy type of noise Presents applications to mathematical finance New development of anticipating calculus Includes supplementary material: sn.pub/extras
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